Comment construire une stratégie, Partie 5: Gestion des risques Avant de lire davantage, je veux que vous réfléchissiez à une question simple. Lorsque je pose cette question à notre DailyFX Bootcamps. Les réponses les plus courantes sont autour de 60-70. Certains commerçants vont deviner un peu plus bas, répondre avec un nombre autour de Rarement, nous obtenons une réponse en dessous de 50. Ce n'est pas correct. Dans le commerce, nous pouvons être juste 30 seulement du temps et être encore rentable. Dans cet article, je vais vous montrer comment. Wersquore va également se pencher sur une question qui est potentiellement encore plus important ndash qui enquête sur la raison pour laquelle vous ne voudrez peut-être pas s'attendre à avoir raison beaucoup plus de la moitié du temps. Quand les banques reçoivent-elles des ordres de leurs clients pour échanger 1 000 000 de dollars US pour des euros, des yens ou des livres sterling, elles font donc des transactions et cette offre ou demande additionnelle entraînera des changements de prix. Sinon, si nous recevons une annonce surprise du chef de la Fed Ben Bernanke, les prix vont commencer à changer assez rapidement pour incorporer les nouvelles nouvelles pourrait être introduit à l'environnement. Mais ces deux facteurs influent sur les prix futurs, et, malheureusement, il n'y a aucun moyen de savoir que cela arrivera jusqu'à ce qu'ils se produisent. Le prix actuel nous montre une feuille de route des événements qui se sont produits dans le passé. Thatrsquos il. Il n'y a pas de déjeuner gratuit. En tant que commerçants, nous n'allons probablement pas exposer un modèle de continuellement out-smarting le marché sur notre chemin à un tas de richesses. Parce que le marché a toujours raison. Les changements de prix à venir seront souvent dictés par des événements futurs que nous ne pouvons pas prévoir (comme les commandes importantes par les banques ou les nouvelles qui n'ont pas encore eu lieu). Avec ces types d'événements, il est impossible de savoir ce qui se passera, il est donc impossible de continuer à prévoir avec succès les mouvements de prix futurs sans aide de la gestion des risques. Bien sûr, nous pourrions être en mesure de briller un ndash biais et si aucune nouvelle entre dans ce marché qui change radicalement de perspective, nous pourrions même être en mesure de commerce dans la direction de ce biais (la tendance). Wersquove a publié de nombreux documents essayant d'aider les commerçants à voir cela. Mais comme nous mettons en place des métiers et de construire une stratégie, nous devons savoir qu'il ya toujours une chance de se tromper sur un commerce ndash car il n'y a aucune assurance que le prix va monter ou descendre à n'importe quel moment. Trading est la gestion des probabilités. À n'importe quel moment, que pensez-vous les chances sont de prix allant vers le haut ou vers le bas. Itrsquos important de regarder cette question lors de la planification de la gestion des risques. Combien de fois voulez-vous vous attendre à avoir raison de la série DailyFX Traits of Successful Traders. Nous avons constaté que les commerçants de détail ont raison plus souvent que de se tromper dans bon nombre des paires les plus échangées. Le tableau ci-dessous montre les pourcentages gagnants dans ces paires pendant la période d'analyse: Pour la plupart des paires de devises observées, les commerçants étaient rentables beaucoup plus de la moitié du temps (l'exception sur le graphique ci-dessus dans lequel les commerçants de AUDJPY ont eu raison Seulement 49 du temps). Ainsi, on pourrait s'attendre à ce que ces commerçants, avec leurs pourcentages gagnants chaleureux se portent bien Malheureusement: Malgré le fait que les commerçants gagnaient sur autant que 71 des métiers, les commerçants ont toujours perdu de l'argent dans son ensemble. Voulez-vous deviner pourquoi? Eh bien, voici: La victoire moyenne est en bleu, et la perte moyenne est en rouge, et comme vous pouvez le voir ndash chaque paire montre que les commerçants ont pris de plus grandes pertes quand ils étaient faux que le montant Qu'ils ont fait quand ils avaient raison. Et malgré le fait que les commerçants gagnaient beaucoup plus dans le graphique précédent, le fait qu'ils perdent beaucoup plus quand ils sont faux apporte de nombreuses conséquences indésirables. Dans le numéro un erreur Traders Forex Make. Le stratège quantitatif David Rodriguez a constaté que c'était l'écueil le plus commun pour les commerçants sur le marché FX et cela peut être corrigé en utilisant la gestion des risques à votre avantage. Utilisation de la gestion des risques Ainsi, si un commerçant veut instituer correctement la gestion des risques dans leurs stratégies, comment peuvent-ils le faire Il ya deux domaines principaux que les commerçants veulent enquêter tout en construisant leur approche. Le premier que nous avons examiné ci-dessus, et qui se rapporte au ratio de risque-récompense utilisé sur chaque métier qui est pris dans l'effort pour éviter Les commerçants de Forex erreur Mistake Make. Dans l'article, David suggère que lsquotraders devrait utiliser des arrêts et des limites pour imposer un rapport riskreward de 1: 1 ou higher. rsquo Cela peut être institué en plaçant un arrêt et une limite sur chaque commerce, en veillant à ce que la limite est au moins aussi loin Loin du prix du marché actuel que votre arrêt. Nous pouvons même prendre ce concept un peu plus loin en recherchant des bénéfices plus importants quand bon, mais risquer des quantités plus petites de sorte que lorsque les pertes sont plus petites, cela peut être fait avec un risque de 1 à 2 ratio de récompense (risquer 1 dollar pour chaque 2 dollars demandés). Une représentation visuelle d'un rapport risque-récompense de 1 à 2 est illustrée dans l'image ci-dessous: Les raisons d'une telle configuration risque-récompense sont nombreuses, car les prix à venir peuvent être difficiles à prévoir et impossibles à prévoir. Mais quand un commerçant est sur le côté droit du métier, ce type de ratio risque-récompense peut maximiser leur gain et de limiter leurs pertes dans les cas où ils ont tort. En fait, letrsquos dire qu'un commerçant isnrsquot même droit à la moitié du temps. Letrsquos supposer un trader ne gagne que dans 40 de leurs métiers. En utilisant un rapport risque-récompense de 1 à 2, ils peuvent encore atteindre un bénéfice net. Comme vous pouvez le voir, le rapport risque-récompense a complètement changé la stratégie. Si le commerçant cherchait seulement un dollar en récompense pour chaque dollar risqué, la stratégie aurait perdu 200 pips. Mais en ajustant cela à un ratio risque-récompense de 1 à 2, le trader incline les chances en arrière en leur faveur (même si seulement étant juste 40 du temps). Mais si notre stratégie ne réussit que 30 fois (comme nous l'avons mentionné ci-dessus), nous pouvons simplement chercher à être plus agressifs, à chercher une meilleure récompense pour les moins de fois que nous avons raison. Le tableau ci-dessous présente trois ratios risques / rémunération différents avec un ratio gagnant de 30: Prenant la discussion de la gestion des risques un peu plus loin, nous pouvons commencer à nous concentrer sur l'effet de levier utilisé. Après tout, il doesnrsquot question de la solidité de nos rapports risque-récompense sont si nous faisons face à un appel de marge au sein de nos deux premiers métiers de l'exécution de la stratégie. Ce sujet a été étudié dans beaucoup plus de profondeur dans l'article lsquo combien de capital dois-je commerce de forex avec, rsquo par Jeremy Wagner. Alors que la recherche de la façon dont les commerçants a marché en fonction de la quantité de capital commercial utilisé, Jeremy fait une observation fascinante. Les négociants ayant des soldes plus faibles dans leurs comptes, en général, ont un levier beaucoup plus élevé que les commerçants ayant des soldes plus importants. Les commerçants utilisant moins d'effet de levier ont vu des résultats bien meilleurs que ceux des commerçants ayant un solde inférieur à 20 pour 1. Les négociants à plus forte pondération (avec un effet de levier moyen de 5 à 1) étaient rentables plus de 80 que les négociants à faible solde (avec un effet de levier moyen de 26 à 1). Le tableau ci-dessous a été pris directement de lsquo Combien de capitaux devrais-je commerce de forex Avec, rsquo et illustre plus en détail cette déviation massive entre ces groupes de commerçants. De l'article, Jeremy affirme que lsquotraders devrait chercher à utiliser un effet de levier efficace de 10-à-1 ou moins. rsquo Faire cela permettra aux commerçants d'atténuer les dommages causés par les pertes et si cela est combiné avec de fortes ratios risque-récompense (À la recherche de plus d'une récompense que le montant risqué comme mentionné ci-dessus), les commerçants peuvent commencer à chercher à mettre le concept de la gestion des risques à travailler en leur faveur. --- Écrit par James B. Stanley Vous pouvez suivre James sur Twitter JStanleyFX. Pour vous joindre à la liste de distribution de James Stanleyrsquos, veuillez cliquer ici. LE FORUM FORCE Le paradoxe de la bonne gestion des risques Ceci pourrait être la pièce la plus importante que vous lisez dans votre carrière commerciale. Si vous êtes un nouveau commerçant, vous devriez être heureux, vous trébuché sur elle. Herersquos pourquoi: Si vous pouvez garder vos pertes petites et se concentrer sur le risque que vous prenez sur chaque métier, les récompenses seront souvent prendre soin d'eux-mêmes. C'est l'un des grands paradoxes du succès commercial qui peut être difficile à apprendre mais extrêmement utile à appliquer. Letrsquos décompresser cette déclaration. Ce qui maintient un trader dans le jeu et capable de faire une carrière hors des marchés est une combinaison d'analyser soi-même constamment, généralement en gardant un journal de négociation. Ils maintiennent également leur système commercial aligné sur la dynamique du marché à tout moment et ajustent leur système si la dynamique du marché change. Enfin, ils connaissent la bonne taille du commerce. Cela les aide à garder leurs pertes petites. Tout d'abord, disons que small est un terme relatif. Un commerçant avec un compte de négociation de 1 000 000 et un 10 000 auront des définitions complètement différentes d'une petite perte. Pour les besoins de notre discussion, wersquoll définit une petite perte comme moins de 2 de l'avoir de votre compte. Voici les outils dont vous aurez besoin et comment vous pouvez vous assurer que la taille du commerce est appropriée pour que la perte soit réduite. Cela aidera à construire votre système de gestion de l'argent que de nombreux commerçants vétérans vous applaudiront pour le développement. David Rodriguez nous dit: ldquoTraders sont à droite plus de 50 du temps, la plupart du temps, Mais perdre plus d'argent sur les métiers perdants qu'ils gagnent sur les métiers gagnants. Les commerçants doivent utiliser des arrêts et des limites pour imposer un rapport de risque rapporté de 1: 1 ou supérieur. Parce que chaque commerce ne sera pas un gagnant et personne n'est 100 dans leur pourcentage de victoire, il est important de savoir quand un métier ne fonctionne pas. Placer un arrêt sur votre commerce vous permet de quitter le commerce rapidement lorsque le commerce n'est pas en cours de travail. La taille du commerce garantira que lorsque l'arrêt est touché un petit pourcentage de votre compte est sacrifié. C'est la fenêtre d'arrêt: Naturellement, un arrêt sera déclenché lorsque l'un des deux événements se produit. Le premier événement serait que vos règles de négociation vous désigner devrait quitter le métier. Nous espérons que ce serait un bénéfice ou une perte plus faible que les règles de gestion de l'argent discuté plus tôt où nous conseillons 2 max risque par métier. Le deuxième est que le niveau 2 est atteint et que vous sortirait hors du commerce. Gérer activement la taille du commerce Une mauvaise perception commune sur les commerçants professionnels est que theyrsquore trading behemoth taille du commerce. S'ils le sont, c'est en proportion d'un compte plus important. Ce mythe selon lequel les bons commerçants échangent de façon anormale est généralement fabriqué par les médias ou des livres que vous avez peut-être lu sur les commerçants voyous qui sont des commerçants pauvres avec une mission. Ce que yoursquoll trouve est que les commerçants vraiment bons négocient souvent beaucoup plus petit que vous attendez. Cela leur permet de faire deux choses très importantes. Gardez leur esprit droit sur leurs attentes si le commerce est un gagnant ou un perdant. Restez patient et concentrez-vous sur laisser le métier fonctionner correctement plutôt que d'être contrôlé par leurs émotions. Les commerçants professionnels savent que lorsque les émotions débridées gagnent, ils perdent. Un article entier a été écrit sur la science de la taille du commerce avec des formules très simples pour vous aider à brancher vos numéros et de trouver une taille optimale pourtant conservatrice du commerce. Ce qui est important pour vous de réaliser est que le commerce de petites et risquer petits sont synonymes. La raison pour laquelle la taille du commerce est si important, c'est parce qu'il vous sera plus facile d'avaler un commerce perdant. Aussi le plus petit le commerce, plus vous permettre au marché de se déplacer avant de toucher votre objectif de profit. Si yoursquore assez intelligent pour garder avec la règle 2, mais sont levier trop, puis un petit mouvement sur le marché qui est insignifiante vous emmènera pour aucune autre raison que vous échangé à grande. Outil de règle pour mesurer la dynamique du marché Vous devez connaître la dynamique du market yoursquore trading à tout moment. Si votre commerce trading une belle tendance, votre arrêt sera différent que si votre commerce trading une gamme solide. Indépendamment de l'environnement de marché, vous devez calculer la distance de l'entrée au point où vous devriez quitter le métier. Un outil règle sur votre graphique peut faire une grande partie du travail pour vous. Pourquoi avez-vous besoin de connaître la distance entre votre point d'entrée et de sortie Cela vous dira si les deux premiers points que nous avons discuté qui ont été commerce taille amp stop loss métriques aligner. S'ils ne le font pas, alors nous devons ajuster l'un ou l'autre. Nous ne devons jamais ajuster le montant que nous risquons cependant. Ce serait briser vos règles en tant que commerçant qui à la fin peut briser votre système global. Voici deux exemples avec un exemple lié à la plage et un exemple de tendance. L'exemple lié à la portée utilisera un support et une résistance bien définis. L'exemple de tendance utilisera Donchian Channels pour définir le point de sortie. Une fois ces outils en place, nous devons nous assurer que la distance et la taille du commerce nous maintiennent sous la règle 2. Gamme Bound Market: --- Écrit par Tyler Yell, Trading Instructor Pour être ajouté à la liste de distribution par courriel de Tylerrsquos, cliquez ici. Voulez-vous apprendre à mieux identifier la tendance Economisez des heures à trouver la tendance générale en prenant notre cours de trading mobile moyen. Prenez ce cours gratuit de 14 minutes offert par DailyFX Education. Dans le cours, vous apprendrez à filtrer les tendances utiles, à identifier le soutien et la résistance, et à trouver quelles entrées vous donnent les métiers les plus probables. Inscrivez-vous ICI pour commencer votre apprentissage FOREX maintenant DailyFX fournit des nouvelles forex et une analyse technique sur les tendances qui influencent les marchés monétaires mondiaux.
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